PHPMyAdminを自分でインストールすることは出来ますか?

はい、可能です。

ただし、PHPMyAdminのバージョンによっては、インストール時に含まれる一部ファイル(setup.php)に
脆弱性が報告されております。
セキュリティ対策のため、PHPMyAdminをインストールしたディレクトリには必ずアクセス認証をかけて
頂きますようお願い致します。

アクセス認証はあくまで一時的なセキュリティ対応となります。
今後継続してご利用頂く際は、定期的にPHPMyAdminの最新バージョンをご確認頂き、
ご自身にてバージョンアップして頂きますようお願い致します。